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高盛研报:2014年对冲基金赚钱策略

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做多最受对冲基金看好的股票,如高盛对冲基金VIP一篮子股票,在大举加仓的同时,做空不受对冲基金喜爱的股票,还有就是做多高夏普比率股票(high sharpe ratio)。还有一个特别让人意外的策略:做多最被做空的股票,该策略在2012年和2013年获得最佳的回报,2014年表现相对平庸。 



 对冲基金当前使用哪些策略去战胜市场?高盛分析师克斯汀在最新周报中“揭秘”。  简而言之,目前表现最佳的策略涉及押注高、低税率差异(适用高利率的公司股价飙升,或是因为市场预期它们将通过“反转交易”提振股价,即通过并购将总部迁往低税率国家。),以及做空金砖四国敞口。


 
激进做空高质量公司、做空资产负债表强大的公司(感谢债券泡沫,这让垃圾级评级的公司当前环境下也能实施再融资),同时押注公司激进的股票回购并为股东创造收益(通过派息等)。
 
U7470P31DT20140825090446.jpg (44.47 KB, 下载次数: 2)下载附件  保存到相册2014-8-25 17:23 上传

 
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