cfa一级考试数量分析科目知识难点解决方法

时间:2018-12-05 10:04 作者:CFA 来源:CFA考试俱乐部

    cfa一级的数量分析科目在考试中占比为12%,很多考生对于这门课程的态度比较陌生,但其实这门课的大部分内容在高中的时候都学过,也不会有高等数学的内容,从考试的角度说,这门科目没有那么难,但是实用性很高,而且根据cfa协会的调查,数量分析是全球许多考生认为是最容易的三门课之一。
cfa一级考试
    在cfa一级考试中,数量分析有以下难点值得注意:
 
    难点一:如何计算复杂的现金流
 
    复杂的现金流其实难度不高,就是把几种简单的现金流综合在一起加以计算,突破此类习题的关键点不在于做大量习题,而在于总结。
 
    难点二:几何平均数和调和平均数
 
    几何平均数其实就是假设按照一个固定的平均增长利率,不停的每年增长。
 
    难点三:偏度和峰度
 
    不需要进行大量的记忆和背诵;偏度其实只要记忆住如果mean>media那就是左偏,mean<median那就是右偏、峰度的就是和3进行比较,大于3那该分部要比正态分布痩,那就是mode大量集中。
 
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    难点四:方差和切尔学夫不等式与预测区间的逻辑关系
 
    方差其实就是波动率,就是数据围绕着中值波动的幅度,所以我们就有了+或者-几倍方差的概率算法,也就是切尔雪夫不等式,也就是未来的预测数据到底有多少概率落在这个方差区里,那么我们根据这个预测方差倍数区间和概率算出critical value,从而有了Y值和X值预测区间,总而言之就是方差--方差倍数--落在这个区间概率--预测区间。
 
    难点五:单位和双尾的检验
 
    这里很多学员可能会把单尾和双尾弄混、这里有一个技巧,要是遇到像T分布,Z分布,X分布这样的类似钟形分布,那么我们注意看题,如果是one-tial  test,那么10%就选取10%对应的那个值、如果two-tial test,那么就要除以2了、如果遇到F分布这样的单尾,那就10%就是对应10%,不需要额外的进行拆分。
 
    难点六:各种分布的作用
 
    T分布和Z的作用在于检验单个均值是否显着不等于或者大于小于某个特定值,所以T分布和Z分布的有双尾单尾检验之分、X分布作用在于检验一个方差是否等于大于或小于某个特定值,所以也存在单尾或者双尾检验、而F分布的作用在于检验一组方差是否等于某个特定值,这样就只存在单尾检验。
 
    难点七:独立和互斥事件
 
    独立事件并非就是互斥事件,互斥事件的含义在于两件事情是相互不能容忍的,是不能同时发生的,典型的例子就是结婚娶妻,二个女孩中只能选一个,二者的相关系数可以不为0、事件的含义在于两件事是毫无相关的,但仍旧可以同时发生,比如拉登被击毙和日本地震之间毫无联系,也就是二者的相关系数为0。
 
    cfa数量分析部分的考察关键是概率论与数理统计这三个部分,所以我们在学习时候,应该往这三个方面偏斜一下。
 
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